PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRDIX с IMOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRDIX с IMOAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRDIX (Transamerica Sustainable Equity Income Fund) and IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) are both mutual funds - TRDIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, TRDIX returned 8.42%/yr vs 6.81%/yr for IMOAX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TRDIX charges 0.74%/yr vs 0.47%/yr for IMOAX.

Доходность

Сравнение доходности TRDIX и IMOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRDIX показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у IMOAX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции TRDIX превзошли акции IMOAX по среднегодовой доходности: 8.42% против 6.81% соответственно.

TRDIX

1 день
0.70%
1 месяц
4.64%
С начала года
17.21%
6 месяцев
17.14%
1 год
25.66%
3 года*
18.23%
5 лет*
8.64%
10 лет*
8.42%

IMOAX

1 день
0.23%
1 месяц
1.24%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.71%
1 год
15.72%
3 года*
12.41%
5 лет*
5.14%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRDIX и IMOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRDIX
Transamerica Sustainable Equity Income Fund		17.21%11.15%16.62%6.17%-11.25%22.44%-7.53%23.47%-12.21%16.22%
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.39%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%

Correlation

The correlation between TRDIX and IMOAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.80

The correlation between TRDIX and IMOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Sustainable Equity Income Fund

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Часто сравнивают с TRDIX:
TRDIX с AVERXTRDIX с BUFBXTRDIX с ACIIXTRDIX с EMTIXTRDIX с ACTIXTRDIX с RIDAXTRDIX с VALAX
Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с ICLAXIMOAX с TMLPXIMOAX с TIMUXIMOAX с TISVX

Доходность на риск

TRDIX vs. IMOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRDIX
Ранг доходности на риск TRDIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRDIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRDIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRDIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRDIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRDIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRDIX c IMOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) и Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRDIXIMOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.93

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.52

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

11.22

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRDIX vs. IMOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRDIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMOAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRDIX и IMOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRDIXIMOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TRDIX и IMOAX

Максимальная просадка TRDIX за все время составила -47.02%, что больше максимальной просадки IMOAX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDIX и IMOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRDIXIMOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.02%

-37.71%

-9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-6.18%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

-9.37%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.35%

-22.51%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-22.51%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-4.91%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.39%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRDIX и IMOAX

Transamerica Sustainable Equity Income Fund (TRDIX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что TRDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRDIXIMOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.38%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

6.20%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

7.72%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

9.18%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

8.96%

+10.81%

Сравнение комиссий TRDIX и IMOAX

TRDIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IMOAX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRDIX и IMOAX

Дивидендная доходность TRDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности IMOAX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.99%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TRDIX
Transamerica Sustainable Equity Income Fund		1.23%1.47%8.93%1.89%2.13%17.89%2.19%15.03%20.64%8.73%16.84%19.55%

Часто задаваемые вопросы

TRDIX and IMOAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRDIX has higher volatility (3.63%) compared to IMOAX (2.38%). In terms of maximum drawdown, TRDIX dropped -47.02% vs IMOAX's -37.71%.

TRDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRDIX и IMOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор