Сравнение TRDFX с WWSIX
TRDFX (Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TRDFX returned 9.75%/yr vs 14.55%/yr for WWSIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRDFX charges 0.80%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.
Доходность
Сравнение доходности TRDFX и WWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRDFX показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 25.20%. За последние 10 лет акции TRDFX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.55% соответственно.
TRDFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- 9.75%
WWSIX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 59.07%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам TRDFX и WWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 13.88% | 5.76% | 9.90% | 15.86% | -14.98% | 26.35% | 10.40% | 21.40% | -12.76% | 13.92% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 25.20% | 17.55% | 15.79% | 12.87% | -12.30% | 30.04% | 11.27% | 28.74% | -13.49% | 16.07% |
Correlation
The correlation between TRDFX and WWSIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2008 г. | 0.96 |
The correlation between TRDFX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRDFX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск
TRDFX
WWSIX
Сравнение TRDFX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRDFX | WWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.77 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 21.01 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRDFX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.84 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TRDFX и WWSIX
Максимальная просадка TRDFX за все время составила -61.60%, примерно равная максимальной просадке WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRDFX и WWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRDFX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -59.71% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.17% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -26.17% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.52% | -26.17% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.92% | -45.11% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.52% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -8.96% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 2.79% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRDFX и WWSIX
Текущая волатильность для Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund (TRDFX) составляет 4.23%, в то время как у Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRDFX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 5.34% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 13.87% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 20.74% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 21.66% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 23.72% | -0.86% |
Сравнение комиссий TRDFX и WWSIX
TRDFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии WWSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRDFX и WWSIX
Дивидендная доходность TRDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности WWSIX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRDFX Crossmark Steward Values-FocusedSmall-Mid Cap Enhanced Index Fund | 7.69% | 8.76% | 6.18% | 4.29% | 28.61% | 13.92% | 4.16% | 3.50% | 15.78% | 7.77% | 3.51% | 13.93% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 6.17% | 7.72% | 28.12% | 3.00% | 1.85% | 5.58% | 0.20% | 4.70% | 14.34% | 8.83% | 9.05% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TRDFX and WWSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WWSIX has higher volatility (5.34%) compared to TRDFX (4.23%). In terms of maximum drawdown, TRDFX dropped -61.60% vs WWSIX's -59.71%.
WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRDFX и WWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор