PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с XUTD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с XUTD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs 0.47%/yr for XUTD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и XUTD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XUTD.DE с доходностью 1.08%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

XUTD.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
2.09%
3 года*
0.11%
5 лет*
0.47%
10 лет*
0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и XUTD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		1.08%-5.37%6.37%0.41%-7.33%5.70%-1.66%6.69%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and XUTD.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between TRD7.DE and XUTD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

TRD7.DE vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DEXUTD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.32

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.50

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.46

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

1.12

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. XUTD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XUTD.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и XUTD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DEXUTD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.05

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и XUTD.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки XUTD.DE в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и XUTD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DEXUTD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-18.01%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-3.92%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-11.06%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-13.06%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-13.39%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.35%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и XUTD.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DEXUTD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.92%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.82%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.56%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

8.15%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

7.94%

-0.63%

Сравнение комиссий TRD7.DE и XUTD.DE

И TRD7.DE, и XUTD.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и XUTD.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности XUTD.DE в 3.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.47%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.51%1.97%

Часто задаваемые вопросы

TRD7.DE and XUTD.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD7.DE and XUTD.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и XUTD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор