PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с VGTY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с VGTY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs -0.06%/yr for VGTY.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VGTY.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и VGTY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 2.69%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

VGTY.DE

1 день
0.22%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
1.37%
С начала года
2.69%
1 год
4.71%
3 года*
2.21%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и VGTY.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.51%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		2.69%-5.53%6.49%0.32%-6.92%5.85%-1.94%9.98%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and VGTY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.81

The correlation between TRD3.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с QQQVGTY.DE с VTIVGTY.DE с VOOVGTY.DE с VGITVGTY.DE с IDTL.L

Доходность на риск

TRD3.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DEVGTY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.90

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.33

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.18

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.03

+0.25

TRD3.DE vs. VGTY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTY.DE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и VGTY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и VGTY.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки VGTY.DE в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и VGTY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DEVGTY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-17.51%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.98%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-11.05%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-12.99%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-11.55%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-9.07%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.55%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и VGTY.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DEVGTY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.24%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

3.71%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

5.37%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

7.98%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

7.65%

+0.24%

Сравнение комиссий TRD3.DE и VGTY.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGTY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и VGTY.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGTY.DE в 4.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		4.12%4.49%3.94%3.47%2.14%1.17%1.67%2.35%2.28%0.30%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and VGTY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD3.DE.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.05% for VGTY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и VGTY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор