PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds from Invesco - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-7.02%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-17.72%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and TRD1.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between TRD3.DE and TRD1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.83

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.25

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.62

-0.35

TRD3.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRD1.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-17.81%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.70%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-11.60%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-11.70%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.39%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-8.29%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и TRD1.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.12%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.63%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

6.21%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

7.48%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.09%

-0.20%

Сравнение комиссий TRD3.DE и TRD1.DE

И TRD3.DE, и TRD1.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и TRD1.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TRD1.DE в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%0.00%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and TRD1.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE and TRD1.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор