PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs 4.12%/yr for IBCC.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 4.60%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.83%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and IBCC.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between TRD3.DE and IBCC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.84

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.25

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.57

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.59

-0.32

TRD3.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCC.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-16.17%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.24%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-11.59%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-11.69%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.33%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-7.97%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.42%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и IBCC.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) имеют волатильность 1.35% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.36%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.32%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

6.13%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

7.57%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

8.41%

-0.52%

Сравнение комиссий TRD3.DE и IBCC.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и IBCC.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IBCC.DE в 3.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and IBCC.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD3.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBCC.DE.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор