Сравнение TRD1.DE с BBLL.DE
TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD1.DE returned 3.97%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TRD1.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRD1.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRD1.DE показывает доходность 4.62%, а BBLL.DE немного выше – 4.73%.
TRD1.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRD1.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD1.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | 4.62% | -7.35% | 11.23% | 1.38% | 6.73% | 8.36% | -17.72% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 4.73% | -7.36% | 11.29% | 1.33% | 7.29% | 8.35% | -9.17% |
Correlation
The correlation between TRD1.DE and BBLL.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between TRD1.DE and BBLL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRD1.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
TRD1.DE
BBLL.DE
Сравнение TRD1.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRD1.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.54 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 3.66 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRD1.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка TRD1.DE за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD1.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRD1.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -17.24% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -3.38% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -11.65% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.70% | -11.65% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -5.34% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -8.28% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.42% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD1.DE и BBLL.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) составляет 1.12%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что TRD1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRD1.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.23% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.27% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 5.96% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 7.45% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 8.25% | -0.16% |
Сравнение комиссий TRD1.DE и BBLL.DE
TRD1.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD1.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRD1.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist | 3.86% | 4.35% | 4.82% | 4.70% | 1.55% | 0.10% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TRD1.DE and BBLL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.
TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for TRD1.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRD1.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор