PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с PRDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и PRDGX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		0.93%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%14.23%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PRDGX с доходностью -0.55%.

TRCSX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.86%
1 год
25.65%
3 года*
13.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с CSMDXTRCSX с TBCIXTRCSX с PRCOX
Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOX

Сравнение комиссий TRCSX и PRDGX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXPRDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.77

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.17

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.13

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

5.36

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.77

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.65

-0.46

Корреляция

Корреляция между TRCSX и PRDGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и PRDGX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PRDGX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.37%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и PRDGX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и PRDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-49.79%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-11.28%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-5.50%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.94%

-5.44%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

2.37%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и PRDGX

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.13%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

7.61%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

15.09%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

14.08%

+9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.25%

15.87%

+7.38%