Сравнение TRCSX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRCSX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRCSX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | -2.44% | 12.72% | 11.36% | 16.97% | -20.47% | 4.05% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 8.12% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TRCSX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 8.12%.
TRCSX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HASCX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 24.67%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRCSX и HASCX
TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
TRCSX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
TRCSX
HASCX
Сравнение TRCSX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRCSX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.48 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.74 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.16 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TRCSX и HASCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCSX и HASCX
Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности HASCX в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 2.45% | 2.39% | 3.18% | 1.27% | 1.58% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.16% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок TRCSX и HASCX
Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -58.90% | +26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -14.64% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -9.89% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -8.18% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.32% | 3.78% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCSX и HASCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) составляет 6.65%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRCSX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.21% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 14.09% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 21.45% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.63% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 22.80% | +0.40% |