PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и PRSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.83%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%11.21%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%.

TRCLX

1 день
0.13%
1 месяц
-9.57%
С начала года
8.83%
6 месяцев
11.35%
1 год
39.54%
3 года*
10.51%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с EVCGXTRCLX с OBCHXTRCLX с CHILXTRCLX с FCHKXTRCLX с FIQFXTRCLX с MCDFX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Сравнение комиссий TRCLX и PRSCX

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRSCX в 0.84%.

TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.18

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.73

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.53

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.83

5.13

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.18

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между TRCLX и PRSCX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и PRSCX

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и PRSCX

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-85.26%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-17.99%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-46.19%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-17.99%

+8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-30.02%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

5.37%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) составляет 6.53%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TRCLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

8.82%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

17.49%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

27.29%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

27.36%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

24.50%

-1.07%