PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCLX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCLX с CAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).

TRCLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 дек. 2019 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCLX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCLX и CAF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		8.90%36.23%10.95%-15.51%-26.24%6.28%59.73%6.20%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, TRCLX показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у CAF с доходностью -0.35%.

TRCLX

1 день
0.06%
1 месяц
-9.83%
С начала года
8.90%
6 месяцев
11.03%
1 год
39.13%
3 года*
10.54%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с TRCLX:
TRCLX с FLKRTRCLX с OBCHXTRCLX с EVCGXTRCLX с FCHKXTRCLX с CHILXTRCLX с MCDFXTRCLX с FHKIX
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с FIQFXCAF с GSAGXCAF с MCDFXCAF с FHKIXCAF с CHILX

Сравнение комиссий TRCLX и CAF

TRCLX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.

CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund

Доходность на риск

TRCLX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCLX
Ранг доходности на риск TRCLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCLX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCLX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCLX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCLX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCLX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCLXCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.78

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.44

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

3.00

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.17

9.93

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCLX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCLX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAF равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCLX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCLXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.78

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между TRCLX и CAF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCLX и CAF

Дивидендная доходность TRCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CAF в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCLX
T. Rowe Price China Evolution Equity Fund		1.50%1.64%1.78%2.56%2.76%8.23%1.50%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%

Просадки

Сравнение просадок TRCLX и CAF

Максимальная просадка TRCLX за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCLX и CAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCLXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-65.88%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-11.38%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.91%

-49.01%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.83%

-18.37%

+8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.32%

-26.04%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.46%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCLX и CAF

T. Rowe Price China Evolution Equity Fund (TRCLX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) имеют волатильность 6.50% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCLXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.42%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

13.89%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.77%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

21.19%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

21.90%

+1.52%