Сравнение TRBUX с TRSTX
TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) and TRSTX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I) are both Ultrashort Bond funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, TRBUX returned 4.32%/yr vs 3.55%/yr for TRSTX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TRBUX charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for TRSTX.
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и TRSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRBUX показывает доходность 1.59%, а TRSTX немного выше – 1.64%.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 3.31%
TRSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBUX и TRSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 1.59% | 6.88% | 7.88% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.40% |
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 1.64% | 5.34% | 6.41% | 5.89% | -1.20% | 0.29% | 3.19% | 3.65% | 1.60% |
Correlation
The correlation between TRBUX and TRSTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBUX vs. TRSTX — Ранг доходности на риск
TRBUX
TRSTX
Сравнение TRBUX c TRSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | TRSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.18 | 4.91 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.93 | 24.71 | -7.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.96 | 55.77 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | TRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90 | 3.15 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 2.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 2.03 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и TRSTX
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, примерно равная максимальной просадке TRSTX в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и TRSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBUX | TRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -4.34% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.20% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -0.59% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | -2.58% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.30% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.09% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и TRSTX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I (TRSTX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBUX | TRSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.37% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | 1.19% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 1.54% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.68% | 1.66% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.50% | 1.63% | -0.13% |
Сравнение комиссий TRBUX и TRSTX
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии TRSTX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и TRSTX
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности TRSTX в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 6.03% | 6.23% | 6.36% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
TRSTX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund Class I | 4.59% | 4.79% | 5.19% | 3.46% | 1.61% | 1.28% | 1.94% | 2.78% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBUX and TRSTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRBUX has higher volatility (0.64%) compared to TRSTX (0.37%). In terms of maximum drawdown, TRBUX dropped -4.15% vs TRSTX's -4.34%.
TRBUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRBUX и TRSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор