PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TR7S.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TR7S.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 14.80%.


TR7S.L

1 день
0.15%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
0.15%
С начала года
-0.31%
1 год
2.81%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.24%
10 лет*

XLKQ.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
15.38%
С начала года
14.80%
1 год
27.84%
3 года*
29.05%
5 лет*
22.16%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR7S.L и XLKQ.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TR7S.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.31%6.92%1.62%3.34%-10.38%-2.61%6.16%3.53%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
14.80%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%29.03%

Correlation

The correlation between TR7S.L and XLKQ.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

TR7S.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TR7S.L
Ранг доходности на риск TR7S.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR7S.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR7S.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR7S.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR7S.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR7S.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR7S.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TR7S.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.65

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

4.02

-1.13

TR7S.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR7S.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR7S.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TR7S.L и XLKQ.L

Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и XLKQ.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TR7S.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.12%

-38.43%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-16.76%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.86%

-28.74%

+24.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-28.74%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-9.90%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-8.07%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

6.92%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TR7S.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TR7S.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

7.26%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

16.42%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

21.12%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

26.43%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.27%

23.45%

-19.18%

Сравнение комиссий TR7S.L и XLKQ.L

TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TR7S.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TR7S.L
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.09%3.98%4.18%3.56%1.71%0.83%1.25%1.51%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TR7S.L and XLKQ.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TR7S.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TR7S.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

TR7S.L is categorized as Government Bonds, while XLKQ.L is Technology Equities. TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор