Сравнение TR7S.L с XLKQ.L
TR7S.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - TR7S.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TR7S.L returned -0.24%/yr vs 22.16%/yr for XLKQ.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TR7S.L charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности TR7S.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR7S.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 14.80%.
TR7S.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 15.38%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам TR7S.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 6.92% | 1.62% | 3.34% | -10.38% | -2.61% | 6.16% | 3.53% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 14.80% | 15.76% | 44.03% | 51.84% | -20.58% | 36.28% | 37.93% | 29.03% |
Correlation
The correlation between TR7S.L and XLKQ.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2019 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR7S.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
TR7S.L
XLKQ.L
Сравнение TR7S.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR7S.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.65 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.02 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR7S.L и XLKQ.L
Максимальная просадка TR7S.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR7S.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR7S.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -38.43% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -16.76% | +14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | -28.74% | +24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -28.74% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -9.90% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.07% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 6.92% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR7S.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TR7S.L) составляет 0.79%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что TR7S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR7S.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 7.26% | -6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 16.42% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 21.12% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 26.43% | -21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 23.45% | -19.18% |
Сравнение комиссий TR7S.L и XLKQ.L
TR7S.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR7S.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность TR7S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR7S.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 3.98% | 4.18% | 3.56% | 1.71% | 0.83% | 1.25% | 1.51% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TR7S.L and XLKQ.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TR7S.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TR7S.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.
TR7S.L is categorized as Government Bonds, while XLKQ.L is Technology Equities. TR7S.L tracks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.10% for TR7S.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для TR7S.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор