Сравнение TQVIX с PRWCX
TQVIX (T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - TQVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TQVIX returned 11.64%/yr vs 11.21%/yr for PRWCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQVIX charges 0.53%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности TQVIX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQVIX показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 5.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQVIX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции PRWCX немного отстают с 11.21%.
TQVIX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 11.64%
PRWCX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам TQVIX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQVIX T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund | 13.42% | 14.88% | 16.20% | 11.79% | -3.29% | 29.07% | -0.23% | 25.53% | -10.80% | 13.83% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 5.73% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between TQVIX and PRWCX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between TQVIX and PRWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQVIX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
TQVIX
PRWCX
Сравнение TQVIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQVIX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 2.33 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.01 | 10.20 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQVIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 1.98 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.91 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TQVIX и PRWCX
Максимальная просадка TQVIX за все время составила -40.69%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQVIX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQVIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -41.77% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -6.32% | -0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -15.96% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -17.07% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.69% | -26.86% | -13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.33% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.44% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQVIX и PRWCX
T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что TQVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQVIX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.85% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 6.00% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 7.45% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 12.74% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 12.74% | +5.70% |
Сравнение комиссий TQVIX и PRWCX
TQVIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQVIX и PRWCX
Дивидендная доходность TQVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PRWCX в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.34% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
TQVIX T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund | 4.29% | 4.87% | 8.44% | 7.46% | 6.32% | 2.68% | 2.26% | 3.75% | 5.76% | 1.92% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQVIX and PRWCX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQVIX has higher volatility (2.92%) compared to PRWCX (1.85%). In terms of maximum drawdown, TQVIX dropped -40.69% vs PRWCX's -41.77%.
TQVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQVIX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор