- ISIN
- US7799178717
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 февр. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TQVIX
T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции TQVIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TQVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,757.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) показал доход в 15.12% с начала года и 25.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TQVIX составила 11.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 15.12%
- С начала года
- 15.12%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 11.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность TQVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TQVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | 3.21% | -5.19% | 8.13% | 2.60% | 1.83% | 0.46% | 15.12% | |||||
| 2025 | 4.75% | 0.44% | -2.48% | -3.61% | 2.63% | 2.97% | 0.78% | 3.85% | 1.38% | 0.47% | 2.03% | 1.07% | 14.88% |
| 2024 | 1.55% | 3.67% | 6.02% | -3.73% | 2.89% | -1.12% | 5.23% | 2.05% | 0.74% | -0.32% | 6.22% | -7.22% | 16.20% |
| 2023 | 4.92% | -2.90% | -2.10% | 2.20% | -4.70% | 6.86% | 3.80% | -2.46% | -2.52% | -3.09% | 7.36% | 4.87% | 11.79% |
| 2022 | 0.29% | -0.59% | 1.89% | -4.52% | 3.22% | -9.47% | 5.20% | -2.35% | -8.86% | 12.42% | 5.62% | -4.03% | -3.29% |
| 2021 | 0.07% | 7.69% | 7.21% | 3.52% | 3.28% | -1.98% | 0.18% | 1.83% | -2.93% | 4.01% | -3.14% | 6.86% | 29.07% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund has an annualized alpha of 0.25%, beta of 0.91, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 29, 2016.
- This fund participated in 94.01% of S&P 500 Index downside but only 90.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.25%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 90.12%
- Участие в снижении
- 94.01%
Комиссия
Комиссия TQVIX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TQVIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 2.23 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 9.69 | +5.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 | $1.46 | $1.20 | $0.98 | $0.46 | $0.31 | $0.52 | $0.66 | $0.26 | $0.22 |
Дивидендный доход | 4.23% | 4.87% | 8.44% | 7.46% | 6.32% | 2.68% | 2.26% | 3.75% | 5.76% | 1.92% | 1.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund показал максимальную просадку в 40.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.69%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 19d | 11mo 21dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.82%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 15d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.59%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 29d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.60%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 7d | 8mo 14dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.53%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 1mo 15d | 4mo 17dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| TQVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.69% | -56.78% | +16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.10% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -18.90% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -25.43% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.69% | -33.92% | -6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.66% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.71% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.09% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TQVIX
Добавьте T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TQVIX