T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) показал доход в -0.69% с начала года и 11.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TQVIX составила 10.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 29 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении TQVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.

T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund: годовая альфа составляет 0.16%, бета — 0.91, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 01.03.2016.

• Этот фонд участвовал в 96.04% снижения S&P 500 Index, но только в 91.60% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.91 и R² 0.79 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия TQVIX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TQVIX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund (TQVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund показал максимальную просадку в 40.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price QM U.S. Value Equity Fund составляет 7.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.