Сравнение TQQY с TSYX
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TQQY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 7.05% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between TQQY and TSYX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. TSYX — Ранг доходности на риск
TQQY
TSYX
Сравнение TQQY c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.23 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и TSYX
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -13.39% | -11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.39% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -2.95% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 18.13% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 18.13% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 18.13% | +5.74% |
Сравнение комиссий TQQY и TSYX
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и TSYX
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 59.60% | 49.61% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and TSYX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 6.19% for TSYX.
They also come from different issuers: GraniteShares and TappAlpha. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор