PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с SOXL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ returned 132.34% vs 2188.86% for SOXL.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.L.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 61.91%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 798.38%.

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%

SOXL.L

1 день
-9.76%
1 месяц
108.32%
С начала года
798.38%
6 месяцев
722.46%
1 год
2,188.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%30.20%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		798.38%11.41%-59.99%

Correlation

The correlation between TQQQ and SOXL.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between TQQQ and SOXL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGO

Доходность на риск

TQQQ vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQSOXL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
15.90

-13.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
5.07

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

41.59

-37.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

125.57

-113.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 15.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

15.90

-13.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и SOXL.L

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и SOXL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-95.66%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-51.95%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-9.76%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-60.63%

+42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

17.24%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и SOXL.L

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 13.35%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 57.30%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

57.30%

-43.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

104.35%

-68.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

136.04%

-88.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.50%

137.56%

-71.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.95%

137.56%

-71.61%

Сравнение комиссий TQQQ и SOXL.L

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и SOXL.L

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and SOXL.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXL.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXL.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.75% for SOXL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и SOXL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор