Сравнение TQQQ с FUTG
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TQQQ is passively managed, while FUTG is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 61.91%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
TQQQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 61.91%
- 6 месяцев
- 54.01%
- 1 год
- 132.34%
- 3 года*
- 68.49%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 44.95%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 61.91% | 4.42% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between TQQQ and FUTG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. FUTG — Ранг доходности на риск
TQQQ
FUTG
Сравнение TQQQ c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQQ | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.66 | +1.39 |
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и FUTG
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -86.19% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -84.29% | +82.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.52% | -40.35% | +21.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.60% | 136.01% | -88.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.50% | 136.01% | -69.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.95% | 136.01% | -70.06% |
Сравнение комиссий TQQQ и FUTG
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и FUTG
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.37% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and FUTG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор