PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQGM.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGM.TO с VXC.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TQGM.TO (TD Q Global Multifactor ETF) and VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) are both exchange-traded funds - TQGM.TO is a Multi-factor fund actively managed by TD, while VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. TQGM.TO is actively managed, while VXC.TO is passively managed. Over the past 5 years, TQGM.TO returned 13.23%/yr vs 12.53%/yr for VXC.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TQGM.TO charges 0.45%/yr vs 0.22%/yr for VXC.TO.

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQGM.TO показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 12.52%.

TQGM.TO

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.04%
6 месяцев
9.36%
С начала года
14.03%
1 год
25.81%
3 года*
21.16%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
8.02%
С начала года
12.52%
1 год
22.99%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.53%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и VXC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		14.03%20.97%25.26%8.13%-4.74%12.19%0.64%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		12.52%16.12%26.06%19.20%-13.02%17.21%14.14%2.04%

Correlation

The correlation between TQGM.TO and VXC.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2019 г.

0.48

Over the past year, TQGM.TO and VXC.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TQGM.TO и VXC.TO

Секторы
TQGM.TO
VXC.TO

Технологии

19.6%
35.7%

Финансовые услуги

16.3%
14.3%

Промышленность

14.8%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.5%

Энергетика

5.2%
3.4%

Здравоохранение

4.0%
8.2%

Сырьевые материалы

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
2.4%

Недвижимость

0.1%
1.4%

Технологии

TQGM.TO
19.6%
VXC.TO
35.7%

Финансовые услуги

TQGM.TO
16.3%
VXC.TO
14.3%

Промышленность

TQGM.TO
14.8%
VXC.TO
9.8%

Потребительский циклический сектор

TQGM.TO
12.5%
VXC.TO
8.9%

Потребительский защитный сектор

TQGM.TO
10.1%
VXC.TO
4.3%

Коммуникационные услуги

TQGM.TO
8.1%
VXC.TO
8.5%

Энергетика

TQGM.TO
5.2%
VXC.TO
3.4%

Здравоохранение

TQGM.TO
4.0%
VXC.TO
8.2%

Сырьевые материалы

TQGM.TO
2.4%
VXC.TO
2.9%

Коммунальные услуги

TQGM.TO
1.1%
VXC.TO
2.4%

Недвижимость

TQGM.TO
0.1%
VXC.TO
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Multifactor ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:
TQGM.TO с TINF.TOTQGM.TO с IS.TOTQGM.TO с TQCD.TOTQGM.TO с ZMI.TOTQGM.TO с TBAL.TOTQGM.TO с HURA.TOTQGM.TO с TCSH.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Доходность на риск

TQGM.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGM.TO
Ранг доходности на риск TQGM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGM.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGM.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGM.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGM.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGM.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQGM.TOVXC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.76

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.47

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.80

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

10.95

+5.07

TQGM.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VXC.TO равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и VXC.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и VXC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGM.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.34%

-27.28%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-8.24%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-16.76%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-21.61%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.38%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.86%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.11%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 2.46%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGM.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.66%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

11.02%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

13.17%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

13.87%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.37%

15.27%

-2.90%

Сравнение комиссий TQGM.TO и VXC.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VXC.TO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQGM.TO
TD Q Global Multifactor ETF		1.20%1.36%2.18%2.67%2.82%2.40%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.26%1.39%1.45%1.69%1.82%1.49%1.46%1.81%1.95%1.68%1.86%1.83%

Часто задаваемые вопросы

TQGM.TO and VXC.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXC.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXC.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for TQGM.TO.

TQGM.TO is categorized as Multi-factor, while VXC.TO is Global Equities. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for TQGM.TO and 0.22% for VXC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGM.TO и VXC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор