Сравнение TQGM.TO с TBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO).

TQGM.TO и TBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGM.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TBNK.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TQGM.TO TD Q Global Multifactor ETF	3.89%	20.97%	25.26%	1.04%
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF	3.77%	44.62%	20.33%	7.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQGM.TO показывает доходность 3.89%, а TBNK.TO немного ниже – 3.77%.

TQGM.TO

1 день: 0.85%

1 месяц: -1.76%

С начала года: 3.89%

6 месяцев: 5.18%

1 год: 21.45%

3 года*: 18.06%

5 лет*: 11.87%

10 лет*: —

TBNK.TO

1 день: 1.38%

1 месяц: -2.89%

С начала года: 3.77%

6 месяцев: 16.06%

1 год: 53.11%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TD Q Global Multifactor ETF

Название символа

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TQGM.TO:

TQGM.TO с IS.TO TQGM.TO с ZMI.TO TQGM.TO с HURA.TO TQGM.TO с TCSH.TO TQGM.TO с TBAL.TO TQGM.TO с TTP.TO TQGM.TO с TGRO.TO

Часто сравнивают с TBNK.TO:

TBNK.TO с SPY TBNK.TO с VDY.TO TBNK.TO с RY.TO TBNK.TO с XIC.TO TBNK.TO с TQCD.TO TBNK.TO с HMAX.TO TBNK.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий TQGM.TO и TBNK.TO

TQGM.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TBNK.TO в 0.28%.

TQGM.TO

TD Q Global Multifactor ETF

TBNK.TO

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQGM.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TBNK.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGM.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TQGM.TO	TBNK.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	3.87	-2.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.30	5.09	-2.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.75	-0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	6.27	-4.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.92	24.38	-14.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGM.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGM.TO на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа TBNK.TO равного 3.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGM.TO и TBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TQGM.TO	TBNK.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.67	3.87	-2.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.11	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	2.01	-1.21

Корреляция

Корреляция между TQGM.TO и TBNK.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TBNK.TO

Дивидендная доходность TQGM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности TBNK.TO в 2.81%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
TQGM.TO TD Q Global Multifactor ETF	1.31%	1.36%	2.18%	2.67%	2.82%	2.40%	2.17%
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF	2.81%	2.89%	4.03%	3.10%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TBNK.TO

Максимальная просадка TQGM.TO за все время составила -24.34%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGM.TO и TBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	TQGM.TO	TBNK.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.34%	-15.03%	-9.31%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.39%	-8.40%	-0.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.62%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.68%	-4.13%	+1.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.55%	-2.54%	-1.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.17%	2.16%	+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TBNK.TO

Текущая волатильность для TD Q Global Multifactor ETF (TQGM.TO) составляет 4.83%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TQGM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TQGM.TO	TBNK.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.83%	6.12%	-1.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.66%	10.27%	-1.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.87%	13.80%	-0.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.80%	12.66%	-1.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.44%	12.66%	-0.22%

Сравнение TQGM.TO с TBNK.TO

Доходность

Сравнение доходности TQGM.TO и TBNK.TO

Сравнение доходности по годам TQGM.TO и TBNK.TO

Доходность по периодам

TQGM.TO

TBNK.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TQGM.TO и TBNK.TO

Доходность на риск

TQGM.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск

TQGM.TO

TBNK.TO

Сравнение TQGM.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TQGM.TO vs. TBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGM.TO и TBNK.TO

Просадки

Сравнение просадок TQGM.TO и TBNK.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TQGM.TO и TBNK.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)