PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQGD.TO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQGD.TO с ACWI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

TQGD.TO и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQGD.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность MSCI World Index (Total Return). Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TQGD.TO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQGD.TO и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		2.94%16.45%17.65%15.06%1.03%21.14%-5.84%0.62%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-0.88%16.80%27.54%19.58%-12.57%17.59%14.37%0.89%
Разные валюты инструментов

TQGD.TO торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQGD.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -3.79%.

TQGD.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-2.52%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.78%
1 год
16.84%
3 года*
15.94%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.00%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.08%
1 год
13.40%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.02%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Dividend ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с TQGD.TO:
TQGD.TO с TQCD.TOTQGD.TO с TGFI.TOTQGD.TO с TGED.TOTQGD.TO с ZDI.TOTQGD.TO с TEC.TOTQGD.TO с SCHDTQGD.TO с TGRO.TO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий TQGD.TO и ACWI

TQGD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF

Доходность на риск

TQGD.TO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGD.TO
Ранг доходности на риск TQGD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGD.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGD.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGD.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGD.TO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQGD.TOACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.81

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

5.00

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQGD.TO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGD.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGD.TO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQGD.TOACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.81

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.82

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.13

Корреляция

Корреляция между TQGD.TO и ACWI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGD.TO и ACWI

Дивидендная доходность TQGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ACWI в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		2.90%2.89%3.38%3.65%3.89%3.40%4.85%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.59%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TQGD.TO и ACWI

Максимальная просадка TQGD.TO за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки ACWI в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGD.TO и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

TQGD.TOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-56.00%

+25.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-11.76%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.52%

-26.42%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-6.92%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-8.69%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGD.TO и ACWI

Текущая волатильность для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что TQGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQGD.TOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.32%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.44%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

16.67%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

13.49%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.80%

-0.03%