PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQGD.TO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQGD.TO с ACWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TQGD.TO (TD Q Global Dividend ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - TQGD.TO is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World Index (Total Return), while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TQGD.TO returned 14.36%/yr vs 13.51%/yr for ACWI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TQGD.TO charges 0.44%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности TQGD.TO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQGD.TO торгуется в CAD, в то время как ACWI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQGD.TO показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.06%.

TQGD.TO

1 день
0.73%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
13.20%
С начала года
17.16%
1 год
28.96%
3 года*
19.79%
5 лет*
14.36%
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
9.77%
С начала года
14.06%
1 год
25.67%
3 года*
21.22%
5 лет*
13.51%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQGD.TO и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		17.16%16.45%17.67%15.06%-2.95%26.09%-9.55%5.90%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.01%16.83%27.39%19.37%-13.21%18.60%13.58%2.52%

Correlation

The correlation between TQGD.TO and ACWI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г.

0.47

The correlation between TQGD.TO and ACWI shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQGD.TO и ACWI

Секторы
TQGD.TO
ACWI

Технологии

31.2%
32.5%

Финансовые услуги

16.4%
16.1%

Промышленность

9.2%
10.5%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.5%

Энергетика

4.6%
3.5%

Недвижимость

4.2%
1.6%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

1.3%
3.5%

Технологии

TQGD.TO
31.2%
ACWI
32.5%

Финансовые услуги

TQGD.TO
16.4%
ACWI
16.1%

Промышленность

TQGD.TO
9.2%
ACWI
10.5%

Здравоохранение

TQGD.TO
8.6%
ACWI
8.3%

Коммуникационные услуги

TQGD.TO
8.6%
ACWI
7.7%

Потребительский защитный сектор

TQGD.TO
6.6%
ACWI
4.7%

Потребительский циклический сектор

TQGD.TO
6.4%
ACWI
8.5%

Энергетика

TQGD.TO
4.6%
ACWI
3.5%

Недвижимость

TQGD.TO
4.2%
ACWI
1.6%

Коммунальные услуги

TQGD.TO
3.1%
ACWI
2.7%

Сырьевые материалы

TQGD.TO
1.3%
ACWI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Global Dividend ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с TQGD.TO:
TQGD.TO с TQCD.TOTQGD.TO с TGED.TOTQGD.TO с TGFI.TOTQGD.TO с TGRO.TOTQGD.TO с TEQT.TOTQGD.TO с SCHDTQGD.TO с ZDI.TO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

TQGD.TO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQGD.TO
Ранг доходности на риск TQGD.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQGD.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQGD.TO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQGD.TOACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.83

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.57

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.04

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.39

11.93

+6.46

TQGD.TO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQGD.TO на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQGD.TO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQGD.TO и ACWI

Максимальная просадка TQGD.TO за все время составила -32.60%, что меньше максимальной просадки ACWI в -42.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQGD.TO и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQGD.TOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.60%

-42.88%

+10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-8.48%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-16.63%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-21.72%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.14%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.00%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.16%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TQGD.TO и ACWI

Текущая волатильность для TD Q Global Dividend ETF (TQGD.TO) составляет 3.36%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TQGD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQGD.TOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.20%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

11.92%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

14.09%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.21%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.52%

18.15%

+6.37%

Сравнение комиссий TQGD.TO и ACWI

TQGD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQGD.TO и ACWI

Дивидендная доходность TQGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ACWI в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.44%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
TQGD.TO
TD Q Global Dividend ETF		2.62%2.89%3.39%3.65%3.89%3.26%4.85%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQGD.TO and ACWI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.44% for TQGD.TO.

TQGD.TO is categorized as Global Equity Income, while ACWI is Global Equities. TQGD.TO tracks MSCI World Index (Total Return), while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: TD and iShares. Their fees differ too: 0.44% for TQGD.TO and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQGD.TO и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор