PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCD.TO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQCD.TO с XCV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).

TQCD.TO и XCV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TQCD.TO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQCD.TO и XCV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		7.36%33.11%22.27%12.29%1.68%26.29%-13.24%3.12%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		8.06%32.17%21.26%9.47%1.87%32.71%-2.56%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.06%.

TQCD.TO

1 день
1.87%
1 месяц
-2.72%
С начала года
7.36%
6 месяцев
15.97%
1 год
38.76%
3 года*
23.13%
5 лет*
17.71%
10 лет*
—

XCV.TO

1 день
1.34%
1 месяц
0.26%
С начала года
8.06%
6 месяцев
13.36%
1 год
37.67%
3 года*
23.19%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q Canadian Dividend ETF

iShares Canadian Value Index ETF

Часто сравнивают с TQCD.TO:
TQCD.TO с VDY.TOTQCD.TO с XDIV.TOTQCD.TO с TTP.TOTQCD.TO с XIC.TOTQCD.TO с HDIV.TOTQCD.TO с SCHDTQCD.TO с CEW.TO
Часто сравнивают с XCV.TO:
XCV.TO с XDIV.TOXCV.TO с XCS.TOXCV.TO с XEQT.TOXCV.TO с VCE.TOXCV.TO с DGROXCV.TO с CDZ.TOXCV.TO с QQQ

Сравнение комиссий TQCD.TO и XCV.TO

TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XCV.TO в 0.55%.

XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF

Доходность на риск

TQCD.TO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCD.TO
Ранг доходности на риск TQCD.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCD.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCD.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCD.TO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQCD.TOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

3.27

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.72

4.00

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.73

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

3.86

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.47

22.08

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQCD.TO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCD.TO на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCV.TO равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCD.TO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQCD.TOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между TQCD.TO и XCV.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCD.TO и XCV.TO

Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XCV.TO в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQCD.TO
TD Q Canadian Dividend ETF		2.88%2.95%3.47%3.73%4.03%4.09%6.20%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF		2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок TQCD.TO и XCV.TO

Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и XCV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TQCD.TOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-52.49%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.71%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-18.08%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-0.35%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.73%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.70%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCD.TO и XCV.TO

TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQCD.TOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.54%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.21%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

11.58%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

12.88%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.55%

+4.08%