Сравнение TQCD.TO с XCS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO).
TQCD.TO и XCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQCD.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 20 нояб. 2019 г.. XCS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada Sml GR CAD. Фонд был запущен 14 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TQCD.TO и XCS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQCD.TO и XCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 7.84% | 33.11% | 22.27% | 12.29% | 1.68% | 26.29% | -13.24% | 3.12% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 11.15% | 43.37% | 18.11% | 4.17% | -8.95% | 7.46% | 13.10% | 6.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TQCD.TO показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у XCS.TO с доходностью 11.15%.
TQCD.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 17.81%
- 10 лет*
- —
XCS.TO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 58.28%
- 3 года*
- 23.52%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQCD.TO и XCS.TO
TQCD.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XCS.TO в 0.60%.
Доходность на риск
TQCD.TO vs. XCS.TO — Ранг доходности на риск
TQCD.TO
XCS.TO
Сравнение TQCD.TO c XCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) и iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQCD.TO | XCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.97 | 2.41 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 2.84 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.44 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.99 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.15 | 13.77 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQCD.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.41 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.56 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.21 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между TQCD.TO и XCS.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQCD.TO и XCS.TO
Дивидендная доходность TQCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XCS.TO в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQCD.TO TD Q Canadian Dividend ETF | 2.87% | 2.95% | 3.47% | 3.73% | 4.03% | 4.09% | 6.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCS.TO iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF | 1.14% | 1.36% | 1.73% | 2.59% | 2.07% | 1.51% | 1.78% | 2.27% | 2.12% | 1.81% | 1.46% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок TQCD.TO и XCS.TO
Максимальная просадка TQCD.TO за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки XCS.TO в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCD.TO и XCS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQCD.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -61.18% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -14.58% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.65% | -34.63% | +18.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -9.68% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -17.08% | +10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.23% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQCD.TO и XCS.TO
Текущая волатильность для TD Q Canadian Dividend ETF (TQCD.TO) составляет 4.30%, в то время как у iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что TQCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQCD.TO | XCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.74% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 19.79% | -11.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 24.32% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.25% | 20.41% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 20.49% | -0.87% |