PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQCAX с BUFBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQCAX с BUFBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQCAX (Touchstone Dividend Equity Fund) and BUFBX (Buffalo Flexible Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, TQCAX returned 16.29%/yr vs 12.51%/yr for BUFBX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TQCAX charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for BUFBX.

Доходность

Сравнение доходности TQCAX и BUFBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQCAX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у BUFBX с доходностью 8.44%.

TQCAX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.83%
1 год
21.01%
3 года*
16.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFBX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.96%
С начала года
8.44%
6 месяцев
8.01%
1 год
15.10%
3 года*
12.51%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQCAX и BUFBX

2026 (YTD)20252024202320222021
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		9.85%16.36%12.60%10.89%-5.76%8.12%
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.44%10.37%10.26%7.42%3.97%13.38%

Correlation

The correlation between TQCAX and BUFBX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2021 г.

0.81

Over the past year, the correlation between TQCAX and BUFBX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dividend Equity Fund

Buffalo Flexible Income Fund

Часто сравнивают с TQCAX:
TQCAX с FDGRXTQCAX с SENCXTQCAX с HDCTXTQCAX с VDY.TOTQCAX с TMCPXTQCAX с TEGAXTQCAX с SAGWX
Часто сравнивают с BUFBX:
BUFBX с VTIBUFBX с VOOBUFBX с CAMOXBUFBX с NFLYBUFBX с BUFMXBUFBX с PRWCXBUFBX с PFF

Доходность на риск

TQCAX vs. BUFBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQCAX
Ранг доходности на риск TQCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQCAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQCAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BUFBX
Ранг доходности на риск BUFBX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFBX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQCAX c BUFBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQCAXBUFBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.54

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.17

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.20

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

10.88

-0.07

TQCAX vs. BUFBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQCAX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа BUFBX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQCAX и BUFBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQCAX и BUFBX

Максимальная просадка TQCAX за все время составила -18.84%, что меньше максимальной просадки BUFBX в -39.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQCAX и BUFBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQCAXBUFBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.84%

-39.78%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-4.45%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-12.85%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-4.10%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.72%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.31%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TQCAX и BUFBX

Touchstone Dividend Equity Fund (TQCAX) и Buffalo Flexible Income Fund (BUFBX) имеют волатильность 3.13% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQCAXBUFBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.26%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.99%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

9.23%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

13.40%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

15.59%

-0.92%

Сравнение комиссий TQCAX и BUFBX

TQCAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BUFBX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQCAX и BUFBX

Дивидендная доходность TQCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности BUFBX в 8.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund		8.40%9.10%3.77%3.48%4.16%5.57%3.33%2.73%6.01%5.49%2.39%3.67%
TQCAX
Touchstone Dividend Equity Fund		5.89%6.40%7.16%4.69%5.30%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQCAX and BUFBX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFBX has higher volatility (3.26%) compared to TQCAX (3.13%). In terms of maximum drawdown, TQCAX dropped -18.84% vs BUFBX's -39.78%.

TQCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQCAX и BUFBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор