Сравнение TQAIX с VISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).
TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TQAIX и VISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQAIX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | -0.49% | 17.53% | 13.10% | 21.34% | -22.38% | 11.32% | 24.01% | 32.92% | -6.77% | 22.26% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.23% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TQAIX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.31% соответственно.
TQAIX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.43%
VISGX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQAIX и VISGX
TQAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Доходность на риск
TQAIX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
TQAIX
VISGX
Сравнение TQAIX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQAIX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.33 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.38 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.51 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQAIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.84 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TQAIX и VISGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQAIX и VISGX
Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VISGX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | 12.61% | 12.54% | 8.01% | 2.41% | 3.70% | 13.89% | 3.01% | 4.11% | 4.68% | 0.21% | 0.02% | 0.00% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.40% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок TQAIX и VISGX
Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и VISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQAIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -58.74% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -14.49% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -38.41% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -38.70% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -7.54% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -11.67% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.63% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQAIX и VISGX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) имеют волатильность 8.76% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQAIX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.86% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 15.70% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 24.53% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 23.56% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 22.92% | -1.42% |