PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQAIX с PIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQAIX с PIREX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TQAIX (T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I) and PIREX (Principal Real Estate Securities Fund Institutional) are both mutual funds - TQAIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PIREX is a REIT fund tracking the U.S. REIT Linked Index. TQAIX is actively managed, while PIREX is passively managed. Over the past 10 years, TQAIX returned 11.84%/yr vs 6.10%/yr for PIREX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQAIX charges 0.65%/yr vs 0.86%/yr for PIREX.

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и PIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность 17.39%, что значительно выше, чем у PIREX с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции TQAIX превзошли акции PIREX по среднегодовой доходности: 11.84% против 6.10% соответственно.

TQAIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.56%
С начала года
17.39%
1 год
27.41%
3 года*
15.46%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.84%

PIREX

1 день
-0.19%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
12.18%
С начала года
15.42%
1 год
13.10%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.06%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQAIX и PIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		17.39%10.28%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		15.42%1.21%5.43%13.32%-25.23%39.62%-3.32%31.14%-4.34%9.00%

Correlation

The correlation between TQAIX and PIREX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2016 г.

0.53

Over the past year, the correlation between TQAIX and PIREX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Principal Real Estate Securities Fund Institutional

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с THISXTQAIX с VOOTQAIX с PRDSXTQAIX с BDSIXTQAIX с TTMIXTQAIX с KSCOXTQAIX с VSGIX
Часто сравнивают с PIREX:
PIREX с KOPIREX с CMIPIREX с TIREXPIREX с FSREXPIREX с AIGYXPIREX с FRIQXPIREX с PMDIX

Доходность на риск

TQAIX vs. PIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PIREX
Ранг доходности на риск PIREX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIREX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIREX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIREX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIREX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIREX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c PIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQAIXPIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.96

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.36

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.73

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

4.67

+4.34

TQAIX vs. PIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа PIREX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и PIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и PIREX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки PIREX в -69.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и PIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQAIXPIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-69.88%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-7.44%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-15.72%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-30.84%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-41.22%

+3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.84%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-11.24%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.74%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и PIREX

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Principal Real Estate Securities Fund Institutional (PIREX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQAIXPIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.73%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

10.51%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.05%

13.43%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

18.43%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

19.72%

+1.82%

Сравнение комиссий TQAIX и PIREX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PIREX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и PIREX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности PIREX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIREX
Principal Real Estate Securities Fund Institutional		2.20%2.67%4.16%2.67%3.56%4.18%2.67%3.02%4.17%3.65%4.45%6.96%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		5.34%6.27%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQAIX and PIREX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQAIX has higher volatility (5.57%) compared to PIREX (4.73%). In terms of maximum drawdown, TQAIX dropped -37.58% vs PIREX's -69.88%.

TQAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQAIX и PIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор