PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPZ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPZ с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TPZ is a Infrastructure Equities fund actively managed by Tortoise, while TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. TPZ is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 10 years, TPZ returned 8.14%/yr vs 11.32%/yr for TPYP. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TPZ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции TPZ уступали акциям TPYP по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.32% соответственно.

TPZ

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.39%
1 год
3.85%
3 года*
21.67%
5 лет*
18.29%
10 лет*
8.14%
Всё время*
7.83%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

TPZ

Tortoise Electrification Infrastructure ETF
$292.15K$216.43K$221.31K

Сравнение доходности по годам TPZ и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		5.39%5.67%53.88%20.72%2.44%29.31%-27.84%15.61%-16.12%-0.30%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between TPZ and TPYP is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.67

The correlation between TPZ and TPYP shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPZ и TPYP

Секторы
TPZ
TPYP

Энергетика

51.8%
69.6%

Коммунальные услуги

43.6%
21.2%

Промышленность

4.6%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPZ
51.8%
TPYP
69.6%

Коммунальные услуги

TPZ
43.6%
TPYP
21.2%

Промышленность

TPZ
4.6%
TPYP
0.1%

Сырьевые материалы

TPZ

-

TPYP
0.1%

Коммуникационные услуги

TPZ

-

TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TPZ

-

TPYP

-

Потребительский защитный сектор

TPZ

-

TPYP

-

Финансовые услуги

TPZ

-

TPYP
2.4%

Здравоохранение

TPZ

-

TPYP

-

Недвижимость

TPZ

-

TPYP

-

Технологии

TPZ

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TPZ:
TPZ с PBOGTPZ с IYETPZ с TNUKTPZ с TMLPTPZ с CSENTPZ с IEOTPZ с IXC
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TPZ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPZ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPZTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.60

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.26

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

3.25

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

7.64

-6.29

TPZ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TPYP равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ и TPYP

Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.17%

-51.91%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.84%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-13.17%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-17.96%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

-51.91%

-25.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.54%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-7.82%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.91%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ и TPYP

Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеют волатильность 4.68% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.74%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.18%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.98%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

17.41%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

21.90%

+5.82%

Сравнение комиссий TPZ и TPYP

TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ и TPYP

Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		3.54%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%

Часто задаваемые вопросы

TPZ and TPYP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (4.74%) compared to TPZ (4.68%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.32% vs 8.14% for TPZ. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.32% return vs 8.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.28% for TPYP.

TPZ is categorized as Infrastructure Equities, while TPYP is MLPs. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор