Сравнение TPZ с DVXE
TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds. TPZ is actively managed, while DVXE is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности TPZ и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPZ и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 1.30% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TPZ and DVXE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ vs. DVXE — Ранг доходности на риск
TPZ
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPZ c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ и DVXE
Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -21.83% | -56.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -13.78% | +11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -7.11% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 30.89% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 30.89% | -13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 30.89% | -3.19% |
Сравнение комиссий TPZ и DVXE
TPZ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ и DVXE
Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
TPZ and DVXE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: Tortoise and WEBs. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для TPZ и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор