PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPZ.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPZ.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPZ.TO (Topaz Energy Corp.) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TPZ.TO returned 24.09%/yr vs 16.92%/yr for VFV.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPZ.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ.TO показывает доходность 21.03%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%.

TPZ.TO

1 день
0.79%
1 месяц
3.71%
С начала года
21.03%
6 месяцев
17.06%
1 год
35.04%
3 года*
22.38%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPZ.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		21.03%4.23%51.69%-2.50%24.58%38.38%6.06%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%6.02%

Correlation

The correlation between TPZ.TO and VFV.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.15

The correlation between TPZ.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Topaz Energy Corp.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с TPZ.TO:
TPZ.TO с CGBDTPZ.TO с ALA.TOTPZ.TO с DFY.TOTPZ.TO с FTS.TOTPZ.TO с CP.TOTPZ.TO с TLTTPZ.TO с UNH
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

TPZ.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPZ.TO
Ранг доходности на риск TPZ.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPZ.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPZ.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.66

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.62

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.49

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.53

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

13.47

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPZ.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ.TO на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPZ.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.66

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TPZ.TO и VFV.TO

Максимальная просадка TPZ.TO за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZ.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-27.43%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.62%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-19.05%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-22.19%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

0.00%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.35%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.26%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ.TO и VFV.TO

Topaz Energy Corp. (TPZ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TPZ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZ.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

3.00%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

8.56%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

11.44%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

14.91%

+9.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.75%

16.57%

+7.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность TPZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPZ.TO
Topaz Energy Corp.		4.12%4.90%4.67%6.30%5.21%4.76%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Часто задаваемые вопросы

TPZ.TO and VFV.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор