Сравнение TPYAX с TLCIX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and TLCIX (Touchstone Large Cap Fund) are both mutual funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while TLCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.55%/yr vs 11.36%/yr for TLCIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.82%/yr for TLCIX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и TLCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у TLCIX с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям TLCIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 11.36% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 9.55%
TLCIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение доходности по годам TPYAX и TLCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -2.21% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 9.07% | 8.16% | 15.04% | 14.37% | -15.02% | 26.00% | 10.32% | 31.56% | -6.31% | 21.72% |
Correlation
The correlation between TPYAX and TLCIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between TPYAX and TLCIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. TLCIX — Ранг доходности на риск
TPYAX
TLCIX
Сравнение TPYAX c TLCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Touchstone Large Cap Fund (TLCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | TLCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.24 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.75 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.57 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и TLCIX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки TLCIX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и TLCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -34.19% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -7.83% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -14.59% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -23.26% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -34.19% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | -1.81% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -4.88% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 2.25% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и TLCIX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Touchstone Large Cap Fund (TLCIX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | TLCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.08% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 8.34% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 11.14% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 14.82% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 16.83% | +3.55% |
Сравнение комиссий TPYAX и TLCIX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TLCIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и TLCIX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TLCIX в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLCIX Touchstone Large Cap Fund | 2.64% | 2.88% | 3.76% | 1.93% | 4.29% | 3.01% | 1.28% | 13.22% | 1.12% | 0.73% | 1.02% | 0.77% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.09% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and TLCIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.10%) compared to TLCIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs TLCIX's -34.19%.
TLCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и TLCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор