Сравнение TPYAX с FHLFX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TPYAX returned 2.16%/yr vs 8.69%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 8.47%.
TPYAX
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -3.92%
- 1 год
- -9.31%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 9.60%
FHLFX
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYAX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -3.26% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -12.80% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 8.47% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between TPYAX and FHLFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between TPYAX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
TPYAX
FHLFX
Сравнение TPYAX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.95 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.30 | -8.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и FHLFX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -33.58% | -23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -11.37% | -12.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -13.62% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -29.36% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -2.03% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -6.07% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 3.04% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и FHLFX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.20% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 12.87% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 15.39% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 16.09% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.66% | +2.85% |
Сравнение комиссий TPYAX и FHLFX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и FHLFX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FHLFX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.19% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.10% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and FHLFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (8.57%) compared to FHLFX (5.20%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор