Сравнение TPYAX с DCINX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.27%/yr vs 12.34%/yr for DCINX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и DCINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 22.73%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.34% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
DCINX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.76%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 22.73%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 26.36%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам TPYAX и DCINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
DCINX Dunham International Stock Fund | 22.73% | 46.37% | 7.65% | 15.98% | -14.67% | 9.70% | 19.86% | 18.14% | -14.27% | 24.40% |
Correlation
The correlation between TPYAX and DCINX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г. | 0.80 |
The correlation between TPYAX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. DCINX — Ранг доходности на риск
TPYAX
DCINX
Сравнение TPYAX c DCINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | DCINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.73 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 14.15 | -14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и DCINX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и DCINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -61.79% | +4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -11.91% | -11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -13.74% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -31.18% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -37.28% | +1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -3.46% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -12.79% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 3.13% | +6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и DCINX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Dunham International Stock Fund (DCINX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | DCINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 6.23% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 15.68% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 17.75% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 15.79% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 16.49% | +4.04% |
Сравнение комиссий TPYAX и DCINX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и DCINX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DCINX в 8.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCINX Dunham International Stock Fund | 8.92% | 10.95% | 13.87% | 3.45% | 3.53% | 15.49% | 1.36% | 1.54% | 6.92% | 3.92% | 0.00% | 0.00% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and DCINX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (7.37%) compared to DCINX (6.23%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs DCINX's -61.79%.
DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и DCINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор