Сравнение TPYAX с CIGIX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and CIGIX (Calamos International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.27%/yr vs 9.58%/yr for CIGIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.85%/yr for CIGIX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и CIGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у CIGIX с доходностью 22.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPYAX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции CIGIX немного впереди с 9.58%.
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
CIGIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.31%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам TPYAX и CIGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
CIGIX Calamos International Growth Fund | 22.91% | 23.11% | 12.51% | 15.33% | -30.54% | -8.98% | 44.95% | 29.69% | -20.93% | 39.54% |
Correlation
The correlation between TPYAX and CIGIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г. | 0.83 |
The correlation between TPYAX and CIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. CIGIX — Ранг доходности на риск
TPYAX
CIGIX
Сравнение TPYAX c CIGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Calamos International Growth Fund (CIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | CIGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.99 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 6.45 | -7.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и CIGIX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что меньше максимальной просадки CIGIX в -64.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и CIGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -64.46% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -15.88% | -7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -19.38% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -50.15% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -50.15% | +14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -11.15% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -15.24% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 4.88% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и CIGIX
Текущая волатильность для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) составляет 7.37%, в то время как у Calamos International Growth Fund (CIGIX) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | CIGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 11.03% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 24.06% | -6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 26.65% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 21.96% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.30% | +0.23% |
Сравнение комиссий TPYAX и CIGIX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии CIGIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и CIGIX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CIGIX в 10.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIGIX Calamos International Growth Fund | 10.97% | 13.49% | 4.54% | 0.28% | 0.00% | 0.33% | 5.42% | 0.00% | 13.25% | 3.76% | 0.00% | 0.13% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and CIGIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIGIX has higher volatility (11.03%) compared to TPYAX (7.37%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs CIGIX's -64.46%.
CIGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и CIGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор