PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPXG.L с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TPXG.L с ^N225

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Nikkei 225 (^N225).

TPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TPXG.L и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPXG.L и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPXG.L
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY		9.18%18.33%8.12%13.45%-6.05%2.07%7.12%8.68%-2.90%7.54%
^N225
Nikkei 225		1.41%17.94%8.72%13.25%-11.23%-5.05%17.82%15.96%-4.44%9.30%
Разные валюты инструментов

TPXG.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TPXG.L показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 1.84%.

TPXG.L

1 день
4.19%
1 месяц
-2.73%
С начала года
9.18%
6 месяцев
13.71%
1 год
29.81%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-11.60%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.26%
1 год
32.09%
3 года*
12.38%
5 лет*
4.52%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY

Nikkei 225

Часто сравнивают с TPXG.L:
TPXG.L с EWJTPXG.L с VTTPXG.L с JPNL.LTPXG.L с VXUSTPXG.L с VOOTPXG.L с SPDWTPXG.L с SPY
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

TPXG.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPXG.L
Ранг доходности на риск TPXG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPXG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPXG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPXG.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPXG.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPXG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPXG.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPXG.L^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.26

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.89

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.66

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

5.26

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPXG.L vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPXG.L на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ^N225 равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPXG.L и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPXG.L^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.26

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.29

+0.54

Корреляция

Корреляция между TPXG.L и ^N225 составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок TPXG.L и ^N225

Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

TPXG.L^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.96%

-81.87%

+58.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.23%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-26.26%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-7.92%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-34.31%

+29.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.61%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TPXG.L и ^N225

Текущая волатильность для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) составляет 8.23%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPXG.L^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

10.34%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

18.15%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

26.07%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.33%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

21.02%

+3.75%