Сравнение TPXG.L с ^N225
TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 5 years, TPXG.L returned 10.97%/yr vs 11.00%/yr for ^N225. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPXG.L и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPXG.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPXG.L показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 31.65%.
TPXG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 31.65%
- 6 месяцев
- 27.40%
- 1 год
- 61.15%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам TPXG.L и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 14.95% | 18.33% | 8.12% | 13.45% | -6.05% | 2.07% | 7.12% | 8.68% | -2.90% | 7.54% |
^N225 Nikkei 225 | 29.80% | 17.94% | 8.72% | 13.25% | -11.23% | -5.05% | 17.82% | 15.96% | -4.44% | 9.30% |
Correlation
The correlation between TPXG.L and ^N225 is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPXG.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
TPXG.L
^N225
Сравнение TPXG.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPXG.L | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.90 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 14.52 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPXG.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.77 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.35 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TPXG.L и ^N225
Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPXG.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -35.55% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -13.44% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | -22.75% | +9.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -23.10% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.26% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -8.69% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.48% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPXG.L и ^N225
Текущая волатильность для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) составляет 3.74%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPXG.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 6.97% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 19.36% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 23.82% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 22.77% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.18% | +3.30% |
Часто задаваемые вопросы
TPXG.L and ^N225 have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор