Сравнение TPXG.L с ^N225
TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, TPXG.L returned 9.59%/yr vs 11.25%/yr for ^N225. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPXG.L и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPXG.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPXG.L показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 35.93%. За последние 10 лет акции TPXG.L уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 9.59% против 11.25% соответственно.
TPXG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.59%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- 35.64%
- 1 год
- 65.43%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам TPXG.L и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 16.75% | 18.25% | 8.19% | 13.45% | -5.57% | 1.08% | 10.62% | 15.26% | -11.01% | 15.11% |
^N225 Nikkei 225 | 35.93% | 17.94% | 8.72% | 13.25% | -11.23% | -5.05% | 17.82% | 15.96% | -4.44% | 13.06% |
Correlation
The correlation between TPXG.L and ^N225 is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between TPXG.L and ^N225 shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPXG.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
TPXG.L
^N225
Сравнение TPXG.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPXG.L | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.90 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 14.26 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPXG.L и ^N225
Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки ^N225 в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPXG.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -35.07% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -13.44% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -22.75% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -23.10% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -24.67% | -25.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -3.89% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -8.61% | -8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.54% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPXG.L и ^N225
Текущая волатильность для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) составляет 5.39%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPXG.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 9.44% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 20.68% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 25.14% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 22.99% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 21.15% | +8.26% |
Часто задаваемые вопросы
TPXG.L and ^N225 have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор