Сравнение TPXG.L с ^GSPC
TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPXG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPXG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPXG.L показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.
TPXG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPXG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 14.95% | 14.96% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.95% | 14.53% |
Correlation
The correlation between TPXG.L and ^GSPC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPXG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TPXG.L
^GSPC
Сравнение TPXG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPXG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPXG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 2.42 | -1.55 |
Просадки
Сравнение просадок TPXG.L и ^GSPC
Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -22.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPXG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.96% | -8.03% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.44% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPXG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPXG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 11.47% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 11.47% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 11.47% | +13.01% |
Часто задаваемые вопросы
TPXG.L and ^GSPC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор