Сравнение TPXG.L с ^GSPC
TPXG.L (Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, TPXG.L returned 9.59%/yr vs 13.95%/yr for ^GSPC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPXG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPXG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPXG.L показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции TPXG.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.59% против 13.95% соответственно.
TPXG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 36.46%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.59%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам TPXG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPXG.L Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY | 16.75% | 18.25% | 8.19% | 13.45% | -5.57% | 1.08% | 10.62% | 15.26% | -11.01% | 15.11% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.72% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between TPXG.L and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between TPXG.L and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPXG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TPXG.L
^GSPC
Сравнение TPXG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPXG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.15 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 11.56 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPXG.L и ^GSPC
Максимальная просадка TPXG.L за все время составила -59.09%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPXG.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPXG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.09% | -37.07% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -8.03% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -22.15% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -22.15% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.79% | -26.01% | -23.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.66% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.34% | -5.29% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.19% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPXG.L и ^GSPC
Amundi Japan Topix UCITS ETF JPY (TPXG.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что TPXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPXG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.32% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 8.96% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 12.03% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.96% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 18.09% | +11.32% |
Часто задаваемые вопросы
TPXG.L and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPXG.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор