Сравнение TPSC с TPFI
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and TPFI (Timothy Plan Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TPFI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Timothy Plan. TPSC is passively managed, while TPFI is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.55%/yr for TPFI.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и TPFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPSC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
TPFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPSC и TPFI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 7.29% |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | -0.28% |
Correlation
The correlation between TPSC and TPFI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSC vs. TPFI — Ранг доходности на риск
TPSC
TPFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPSC c TPFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan Fixed Income ETF (TPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPSC | TPFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPSC и TPFI
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки TPFI в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и TPFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSC | TPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -1.66% | -40.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -0.50% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и TPFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSC | TPFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 3.86% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 3.86% | +15.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 3.86% | +20.44% |
Сравнение комиссий TPSC и TPFI
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TPFI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и TPFI
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TPFI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.02% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
TPSC and TPFI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TPFI.
TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.70% for TPFI.
TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TPFI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.55% for TPFI.
Подберите оптимальное распределение для TPSC и TPFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор