Сравнение TPSC с TPFG
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TPFG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow Growth BRI Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for TPFG.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и TPFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPSC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPSC и TPFG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 7.29% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
Correlation
The correlation between TPSC and TPFG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSC vs. TPFG — Ранг доходности на риск
TPSC
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPSC c TPFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPSC | TPFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPSC и TPFG
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки TPFG в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и TPFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSC | TPFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -9.58% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.58% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -2.86% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и TPFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSC | TPFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 32.98% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 32.98% | -13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 32.98% | -8.68% |
Сравнение комиссий TPSC и TPFG
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TPFG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и TPFG
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как TPFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.02% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
TPSC and TPFG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for TPFG.
TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for TPFG.
TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TPFG is Large Cap Blend Equities. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TPFG tracks Victory Free Cash Flow Growth BRI Index. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.59% for TPFG.
Подберите оптимальное распределение для TPSC и TPFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор