Сравнение TPSC с TPFC
TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and TPFC (Timothy Plan Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TPFC is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory Free Cash Flow BRI Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.59%/yr for TPFC.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и TPFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPSC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 10.15%
- С начала года
- 17.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- —
TPFC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPSC и TPFC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 7.29% |
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 1.27% |
Correlation
The correlation between TPSC and TPFC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPSC vs. TPFC — Ранг доходности на риск
TPSC
TPFC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPSC c TPFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Timothy Plan Free Cash Flow ETF (TPFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPSC | TPFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPSC и TPFC
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки TPFC в -5.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и TPFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPSC | TPFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -5.82% | -35.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -2.48% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и TPFC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPSC | TPFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 14.30% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 14.30% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 14.30% | +10.00% |
Сравнение комиссий TPSC и TPFC
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TPFC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и TPFC
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности TPFC в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPFC Timothy Plan Free Cash Flow ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.02% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
TPSC and TPFC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPSC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPSC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for TPFC.
TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.13% for TPFC.
TPSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TPFC is Mid Cap Value Equities. TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while TPFC tracks Victory Free Cash Flow BRI Index. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.59% for TPFC.
Подберите оптимальное распределение для TPSC и TPFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор