Сравнение TPLNX с TPHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX).
TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и TPHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLNX и TPHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | -0.71% | 7.57% | 7.95% | 12.24% | -12.24% | 5.69% | 6.12% | 16.60% | -4.66% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у TPHAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции TPLNX превзошли акции TPHAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 5.13% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
TPHAX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLNX и TPHAX
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TPHAX в 1.39%.
Доходность на риск
TPLNX vs. TPHAX — Ранг доходности на риск
TPLNX
TPHAX
Сравнение TPLNX c TPHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | TPHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.82 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 2.50 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.05 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 9.25 | -6.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.82 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.78 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.89 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TPLNX и TPHAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и TPHAX
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности TPHAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
TPHAX Timothy Plan High Yield Bond Fund | 5.84% | 5.39% | 5.75% | 5.35% | 4.60% | 4.23% | 4.26% | 4.11% | 4.13% | 3.55% | 3.88% | 4.72% |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и TPHAX
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки TPHAX в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TPHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLNX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -35.48% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -3.05% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -15.98% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -22.38% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -1.68% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -3.28% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 0.68% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и TPHAX
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLNX | TPHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 1.60% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 2.18% | +9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 3.52% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 4.31% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 4.86% | +17.19% |