Сравнение TPLNX с FSSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).
TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и FSSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLNX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.90% соответственно.
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
FSSNX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLNX и FSSNX
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Доходность на риск
TPLNX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
TPLNX
FSSNX
Сравнение TPLNX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLNX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.66 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.82 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 6.80 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLNX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.12 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.42 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TPLNX и FSSNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и FSSNX
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FSSNX в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и FSSNX
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и FSSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLNX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.96% | -41.72% | -14.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -13.89% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -31.87% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.18% | -41.72% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -7.94% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -8.37% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.71% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и FSSNX
Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 5.46%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLNX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 7.52% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 14.52% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.73% | 23.30% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.61% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 23.41% | -1.36% |