PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с QMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, TPLC returned 12.59% vs 11.39% for QMID. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.87%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

QMID

1 день
0.08%
1 месяц
2.55%
С начала года
2.87%
6 месяцев
1.42%
1 год
11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и QMID

2026 (YTD)20252024
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.07%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.87%5.02%9.33%

Correlation

The correlation between TPLC and QMID is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between TPLC and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и QMID

Секторы
TPLC
QMID

Промышленность

23.2%
23.6%

Технологии

16.7%
16.3%

Финансовые услуги

11.8%
12.5%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Здравоохранение

9.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
18.2%

Энергетика

8.2%
3.3%

Сырьевые материалы

5.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.4%

Недвижимость

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.2%
3.1%

Промышленность

TPLC
23.2%
QMID
23.6%

Технологии

TPLC
16.7%
QMID
16.3%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
QMID
12.5%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
QMID

-

Здравоохранение

TPLC
9.3%
QMID
14.5%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
QMID
18.2%

Энергетика

TPLC
8.2%
QMID
3.3%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
QMID
2.1%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
QMID
6.4%

Недвижимость

TPLC
0.3%
QMID

-

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
QMID
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с SCHMQMID с BBHM

Доходность на риск

TPLC vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.77

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.21

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.07

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

3.66

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCQMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.77

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.40

+0.16

Просадки

Сравнение просадок TPLC и QMID

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-24.42%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.67%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.38%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.49%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.12%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и QMID

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.68%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

10.44%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

14.97%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.51%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.51%

+1.38%

Сравнение комиссий TPLC и QMID

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и QMID

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and QMID have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMID has higher volatility (3.68%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, TPLC leads with 12.59% vs 11.39% for QMID. On fees, QMID is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPLC has performed better with a 12.59% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMID is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.50% for QMID.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.38% for QMID.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор