PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с KMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TPLC is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, TPLC returned 12.59% vs 0.73% for KMID. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.86%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

KMID

1 день
0.52%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.78%
1 год
0.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и KMID

2026 (YTD)20252024
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%-3.75%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.86%0.31%-2.93%

Correlation

The correlation between TPLC and KMID is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between TPLC and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и KMID

Секторы
TPLC
KMID

Промышленность

23.2%
49.3%

Технологии

16.7%
19.1%

Финансовые услуги

11.8%
12.1%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Здравоохранение

9.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.8%

Энергетика

8.2%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Недвижимость

0.3%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Промышленность

TPLC
23.2%
KMID
49.3%

Технологии

TPLC
16.7%
KMID
19.1%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
KMID
12.1%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
KMID

-

Здравоохранение

TPLC
9.3%
KMID
10.8%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
KMID
8.8%

Энергетика

TPLC
8.2%
KMID

-

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
KMID

-

Недвижимость

TPLC
0.3%
KMID

-

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с KMID:
KMID с SEIXKMID с TEKXKMID с BOUTKMID с IWPKMID с IPOKMID с IMCGKMID с VOT

Доходность на риск

TPLC vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.05

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.18

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.07

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

0.17

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCKMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.05

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.03

+0.59

Просадки

Сравнение просадок TPLC и KMID

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-18.89%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.71%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.28%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.77%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.27%

-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и KMID

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.78%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

11.17%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

14.34%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

16.91%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.91%

+2.98%

Сравнение комиссий TPLC и KMID

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и KMID

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and KMID have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (3.78%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, TPLC leads with 12.59% vs 0.73% for KMID. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPLC has performed better with a 12.59% return vs 0.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Virtus. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.80% for KMID.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор