PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с KMID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TPLC is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, TPLC returned 12.87% vs -0.30% for KMID. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 0.87%.

TPLC

1 день
-0.50%
1 месяц
1.50%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.86%
1 год
12.87%
3 года*
13.44%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

KMID

1 день
-1.17%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-0.56%
1 год
-0.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и KMID

2026 (YTD)20252024
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		9.20%7.08%-3.36%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.87%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between TPLC and KMID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.89

The correlation between TPLC and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и KMID

Секторы
TPLC
KMID

Промышленность

22.6%
52.2%

Технологии

19.0%
15.8%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммунальные услуги

11.0%

-

Здравоохранение

9.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.7%

Энергетика

7.6%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Промышленность

TPLC
22.6%
KMID
52.2%

Технологии

TPLC
19.0%
KMID
15.8%

Финансовые услуги

TPLC
11.6%
KMID
11.8%

Коммунальные услуги

TPLC
11.0%
KMID

-

Здравоохранение

TPLC
9.5%
KMID
11.5%

Потребительский циклический сектор

TPLC
8.6%
KMID
8.7%

Энергетика

TPLC
7.6%
KMID

-

Сырьевые материалы

TPLC
6.0%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.6%
KMID

-

Коммуникационные услуги

TPLC
0.3%
KMID

-

Недвижимость

TPLC
0.2%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с BUG
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с VOT

Доходность на риск

TPLC vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLCKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
-0.02

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.08

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.03

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

-0.07

+6.12

TPLC vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа KMID равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPLC и KMID

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-18.89%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-10.71%

+3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-6.21%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.74%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.36%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и KMID

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 3.45%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

5.05%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

11.71%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

14.88%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.99%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

16.99%

+2.86%

Сравнение комиссий TPLC и KMID

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и KMID

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности KMID в 0.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.12%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.85%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and KMID have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMID has higher volatility (5.05%) compared to TPLC (3.45%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, TPLC leads with 12.87% vs -0.30% for KMID. On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TPLC has performed better with a 12.87% return vs -0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

TPLC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.12% for KMID.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Virtus. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.80% for KMID.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор