PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с ARKW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).

TPLC и ARKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. ARKW - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLC и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и ARKW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-17.90%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

ARKW

1 день
0.56%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-17.90%
6 месяцев
-29.29%
1 год
27.20%
3 года*
31.95%
5 лет*
-3.84%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Сравнение комиссий TPLC и ARKW

TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

ARKW
ARK Next Generation Internet ETF
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Доходность на риск

TPLC vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCARKWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.72

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

2.01

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKW равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.09

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между TPLC и ARKW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и ARKW

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ARKW в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.94%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и ARKW

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и ARKW.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-80.52%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-36.21%

+23.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-77.36%

+55.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-34.20%

+28.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-23.98%

+18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

14.98%

-12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и ARKW

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.36%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

11.70%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

25.81%

-17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

37.79%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

43.68%

-27.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

37.55%

-17.49%