Сравнение TPL с ENEL.MI
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and ENEL.MI (Enel SpA) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 16.16%/yr for ENEL.MI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и ENEL.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TPL торгуется в USD, в то время как ENEL.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENEL.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у ENEL.MI с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции ENEL.MI по среднегодовой доходности: 36.58% против 16.16% соответственно.
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
ENEL.MI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 26.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение доходности по годам TPL и ENEL.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
ENEL.MI Enel SpA | 11.27% | 54.38% | 2.16% | 47.14% | -27.94% | -18.12% | 33.94% | 44.24% | -1.88% | 45.52% |
Correlation
The correlation between TPL and ENEL.MI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between TPL and ENEL.MI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. ENEL.MI — Ранг доходности на риск
TPL
ENEL.MI
Сравнение TPL c ENEL.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Enel SpA (ENEL.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | ENEL.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.31 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 6.46 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и ENEL.MI
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки ENEL.MI в -62.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и ENEL.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -62.43% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -12.54% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -16.58% | -35.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -56.89% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | -60.65% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -5.96% | -27.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -20.97% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 4.49% | +12.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и ENEL.MI
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Enel SpA (ENEL.MI) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENEL.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | ENEL.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 5.95% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 18.62% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 21.01% | +25.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 23.88% | +22.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 24.69% | +22.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и ENEL.MI
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ENEL.MI в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 4.95% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и ENEL.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Enel SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TPL and ENEL.MI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TPL и ENEL.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор