PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPINX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPINX с AVUVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPINX (Templeton Global Bond Fund) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both mutual funds - TPINX is a Global Bonds fund managed by Franklin Templeton, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, TPINX returned -1.02%/yr vs 10.98%/yr for AVUVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TPINX charges 0.94%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности TPINX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Bond Fund (TPINX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPINX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 18.39%.

TPINX

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.53%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.49%
1 год
5.59%
3 года*
2.09%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
0.22%

AVUVX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.39%
С начала года
18.39%
6 месяцев
17.78%
1 год
39.17%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPINX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPINX
Templeton Global Bond Fund		1.43%15.02%-11.95%2.45%-6.17%-5.06%-4.41%2.20%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		18.39%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Correlation

The correlation between TPINX and AVUVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.27

The correlation between TPINX and AVUVX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Bond Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TPINX:
TPINX с MAWIXTPINX с FKINXTPINX с DAIOXTPINX с TEDMXTPINX с FREEXTPINX с DFSHXTPINX с EAIIX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

TPINX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPINX
Ранг доходности на риск TPINX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPINX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPINX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPINX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPINX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPINX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPINX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Bond Fund (TPINX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPINXAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.19

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
3.14

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.66

-3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

14.23

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPINX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPINX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AVUVX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPINX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPINXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.19

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.49

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Просадки

Сравнение просадок TPINX и AVUVX

Максимальная просадка TPINX за все время составила -26.45%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPINX и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPINXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.45%

-50.24%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-8.25%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-28.81%

+15.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-28.81%

+9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-0.87%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.74%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.70%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TPINX и AVUVX

Текущая волатильность для Templeton Global Bond Fund (TPINX) составляет 2.23%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TPINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPINXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.19%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

11.53%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

17.63%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

22.74%

-14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

28.80%

-21.53%

Сравнение комиссий TPINX и AVUVX

TPINX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPINX и AVUVX

Дивидендная доходность TPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности AVUVX в 5.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.99%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPINX
Templeton Global Bond Fund		5.06%4.29%5.77%3.87%5.17%5.38%4.59%6.12%6.53%3.34%2.33%3.11%

Часто задаваемые вопросы

TPINX and AVUVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUVX has higher volatility (4.19%) compared to TPINX (2.23%). In terms of maximum drawdown, TPINX dropped -26.45% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPINX и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор