PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPIAX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPIAX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TPIAX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPIAX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPIAX
Timothy Plan International Fund		-3.03%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%6.79%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-2.61%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, TPIAX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у FSOSX с доходностью -2.61%.

TPIAX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-1.09%
1 год
19.26%
3 года*
12.60%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.48%

FSOSX

1 день
3.27%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-2.31%
1 год
10.32%
3 года*
11.20%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan International Fund

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TCGAXTPIAX с TPHAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TLGAXTPIAX с TSGAXTPIAX с EPDPX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий TPIAX и FSOSX

TPIAX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

TPIAX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPIAX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International Fund (TPIAX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPIAXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.59

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.93

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.77

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

2.85

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPIAX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPIAX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPIAX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPIAXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.59

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между TPIAX и FSOSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPIAX и FSOSX

Дивидендная доходность TPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FSOSX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.92%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.39%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPIAX и FSOSX

Максимальная просадка TPIAX за все время составила -58.51%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIAX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPIAXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.51%

-35.36%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.39%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.64%

-35.36%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.57%

-9.01%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.38%

-7.90%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.35%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TPIAX и FSOSX

Текущая волатильность для Timothy Plan International Fund (TPIAX) составляет 7.48%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что TPIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPIAXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.95%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

12.37%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

18.50%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.41%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

18.97%

-1.93%