PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с EPMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. TPHD is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, TPHD returned 13.23% vs 29.98% for EPMV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 18.43%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

EPMV

1 день
0.14%
1 месяц
6.82%
С начала года
18.43%
6 месяцев
19.33%
1 год
29.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и EPMV

2026 (YTD)2025
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%7.49%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.43%13.68%

Correlation

The correlation between TPHD and EPMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.75

The correlation between TPHD and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPHD и EPMV

Секторы
TPHD
EPMV

Коммунальные услуги

24.1%
3.0%

Промышленность

18.3%
21.7%

Энергетика

15.4%
5.0%

Финансовые услуги

12.6%
18.1%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.2%

Технологии

8.8%
18.7%

Сырьевые материалы

5.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.4%

Здравоохранение

2.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%
6.4%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
EPMV
3.0%

Промышленность

TPHD
18.3%
EPMV
21.7%

Энергетика

TPHD
15.4%
EPMV
5.0%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
EPMV
18.1%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
EPMV
12.2%

Технологии

TPHD
8.8%
EPMV
18.7%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
EPMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
EPMV
1.4%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
EPMV
6.7%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
EPMV

-

Недвижимость

TPHD
0.0%
EPMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с HWSM

Доходность на риск

TPHD vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.99

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.92

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.43

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

11.30

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EPMV равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.99

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.05

-1.54

Просадки

Сравнение просадок TPHD и EPMV

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-8.78%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.78%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.78%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.66%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и EPMV

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.60%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

5.29%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

11.33%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

15.19%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

15.48%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

15.48%

+4.15%

Сравнение комиссий TPHD и EPMV

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и EPMV

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности EPMV в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and EPMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.29%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 29.98% vs 13.23% for TPHD. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 29.98% return vs 13.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.25% for EPMV.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Harbor. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор