PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHAX с TPLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHAX с TPLNX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX).

TPHAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 7 мая 2007 г.. TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHAX и TPLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHAX и TPLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		-0.26%7.57%7.95%12.24%-12.24%5.69%6.12%16.60%-4.66%6.22%
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.97%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, TPHAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у TPLNX с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции TPHAX уступали акциям TPLNX по среднегодовой доходности: 5.17% против 8.46% соответственно.

TPHAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.47%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.17%

TPLNX

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.97%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.71%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.83%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Yield Bond Fund

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TPHAX:
TPHAX с TSGAXTPHAX с TFIAXTPHAX с TPIAXTPHAX с CWFIXTPHAX с FIQTXTPHAX с TAAGXTPHAX с FQTIX
Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TSGAXTPLNX с HASCXTPLNX с TFIAXTPLNX с TAAGXTPLNX с TPIAX

Сравнение комиссий TPHAX и TPLNX

TPHAX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии TPLNX в 1.52%.

TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund

Доходность на риск

TPHAX vs. TPLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHAX
Ранг доходности на риск TPHAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHAX c TPLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHAXTPLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.45

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.82

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.79

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

2.54

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHAX vs. TPLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHAX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа TPLNX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHAX и TPLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHAXTPLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.45

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.38

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.38

+0.51

Корреляция

Корреляция между TPHAX и TPLNX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHAX и TPLNX

Дивидендная доходность TPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности TPLNX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHAX
Timothy Plan High Yield Bond Fund		5.81%5.39%5.75%5.35%4.60%4.23%4.26%4.11%4.13%3.55%3.88%4.72%
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.97%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%

Просадки

Сравнение просадок TPHAX и TPLNX

Максимальная просадка TPHAX за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки TPLNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHAX и TPLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHAXTPLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-55.96%

+20.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-10.04%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.98%

-26.39%

+10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.38%

-43.18%

+20.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-6.27%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-8.89%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

4.50%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHAX и TPLNX

Текущая волатильность для Timothy Plan High Yield Bond Fund (TPHAX) составляет 1.61%, в то время как у Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TPHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHAXTPLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.46%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

11.92%

-9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

21.75%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

20.43%

-16.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

22.04%

-17.18%