Сравнение TPFI с CAAA
TPFI (Timothy Plan Fixed Income ETF) and CAAA (First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPFI и CAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFI и CAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | -0.28% |
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 0.54% |
Correlation
The correlation between TPFI and CAAA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFI vs. CAAA — Ранг доходности на риск
TPFI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAAA
Сравнение TPFI c CAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fixed Income ETF (TPFI) и First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF (CAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFI | CAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFI и CAAA
Максимальная просадка TPFI за все время составила -1.66%, что меньше максимальной просадки CAAA в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFI и CAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFI | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.66% | -2.24% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.38% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.56% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFI и CAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFI | CAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 3.07% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.20% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.20% | +0.66% |
Сравнение комиссий TPFI и CAAA
И TPFI, и CAAA имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFI и CAAA
Дивидендная доходность TPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CAAA в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAAA First Trust Commercial Mortgage Opportunities ETF | 5.14% | 6.09% | 4.01% |
TPFI Timothy Plan Fixed Income ETF | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFI and CAAA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPFI and CAAA have the same expense ratio: 0.55% per year.
CAAA has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.70% for TPFI.
They also come from different issuers: Timothy Plan and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для TPFI и CAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор