Сравнение TPFG с SELV
TPFG (Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TPFG is passively managed, while SELV is actively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TPFG charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности TPFG и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPFG
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -6.77%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 3.27%
- С начала года
- 5.03%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPFG и SELV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | -0.76% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 4.09% |
Correlation
The correlation between TPFG and SELV is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPFG vs. SELV — Ранг доходности на риск
TPFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение TPFG c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF (TPFG) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPFG | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPFG и SELV
Максимальная просадка TPFG за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPFG и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPFG | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -13.73% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | 0.00% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.37% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPFG и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPFG | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.98% | 9.53% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 11.95% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.98% | 11.95% | +21.03% |
Сравнение комиссий TPFG и SELV
TPFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPFG и SELV
TPFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
TPFG Timothy Plan Free Cash Flow Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPFG and SELV have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TPFG.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for TPFG.
They also come from different issuers: Timothy Plan and SEI. Their fees differ too: 0.59% for TPFG and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для TPFG и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор